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Pourquoi Stationnariser une série?
Cette notion de stationnarité représente un point crucial dans l’économétrie des séries temporelles, où l’estimation des séries non stationnaires conduit à des régressions fallacieuses ou illusoires. Pour éviter ces estimations fallacieuses, les économètres procèdent à la stationnarisation des séries chronologiques.
C’est quoi une racine unitaire?
Racine-unitaire. Le test de racine unitaire, par exemple celui de Dickey-Fuller, consiste à tester l’hypothèse , contre l’hypothèse alternative , dans l’équation suivante: Le test consiste à tester l’hypothèse du modèle: Le deuxième terme à droite de l’équation a pour but de corriger le problème d’autocorrélation.
Quelle est la différence entre une tendance stochastique et une tendance déterministe?
Ceci nous conduit `a définir deux types de non stationnarité selon que c’est plutôt la condition portant sur le moment d’ordre 1 qui n’est pas vérifiée (non stationnarité déterministe) ou les conditions portant sur les moments du second ordre qui ne sont pas vérifiées (non stationnarité stochastique).
Comment Stationnariser un processus TS?
En résumé, pour stationnariser un processus TS, la bonne méthode est celle des moindres carrés ordinaires ; pour un processus DS, il faut employer le filtre aux différences. Le choix d’un processus DS ou TS comme structure de la chronique n’est donc pas neutre.
Comment faire le test de racine unitaire?
Une fois XLSTAT lancé sous Excel, choisissez la commande XLSTAT / Time / Tests de racine unitaire et de stationnarité. Une fois que vous avez lancer l’outil, la boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez les données sur la feuille Excel. Dans le champ “Séries temporelles” sélectionnez les deux premières séries.
Comment savoir si un processus est stationnaire?
Une des grandes questions dans l’étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles-ci suivent un processus stationnaire. On entend par là le fait que la structure du processus sous-jacent supposé évolue ou non avec le temps. Si la structure reste la même, le processus est dit alors stationnaire.